Hem Personliga finanser Autokorrelationsplottor: Grafisk teknik för statistiska data - dummies

Autokorrelationsplottor: Grafisk teknik för statistiska data - dummies

Anonim

En autokorrelationsplot visar egenskaperna hos en typ av data känd som en tidsserie. En tidsserie avser observationer av en enda variabel över en viss tidshorisont. Till exempel är det dagliga priset på Microsoft-lager under år 2013 en tidsserie.

Tvärsnittsdata avser observationer på många variabler vid en enda punkt i tiden. Till exempel skulle stängningspriserna för de 30 bestånd som ingår i Dow Jones Industrial Average den 31 januari 2014 betraktas som tvärsnittsdata.

En autokorrelationsplot är utformad för att visa huruvida elementen i en tidsserie är positivt korrelerade, negativt korrelerade eller oberoende av varandra. (Prefixet auto betyder "själv" - autokorrelation hänvisar specifikt till korrelation mellan elementen i en tidsserie.)

En autokorrelationsdiagram visar värdet av autokorrelationsfunktionen (acf) på den vertikala axeln. Det kan sträcka sig från -1 till 1.

Den horisontella axeln i en autokorrelationsplot visar storleken på lag mellan elementen i tidsserierna. Till exempel är autokorrelationen med lag 2 korrelationen mellan tidsserieelementen och motsvarande element som observerades två tidsperioder tidigare.

Denna figur visar en autokorrelationsplot för de dagliga priserna på Apple-lager från 1 januari 2013 till 31 december 2013.

Autokorrelationsritning av dagliga priser på Apple-aktien.

På grafen finns en vertikal linje (en "spik") som motsvarar varje fördröjning. Höjden på varje spik visar värdet av autokorrelationsfunktionen för lagret.

Autokorrelationen med lag noll motsvarar alltid 1, eftersom detta representerar autokorrelationen mellan varje term och sig själv. Pris och pris med lag noll är samma variabel.

Varje spik som stiger över eller faller under de streckade linjerna anses vara statistiskt signifikant. (kapitel 16 talar om detta i detalj.) Detta betyder att spiken har ett värde som skiljer sig väsentligt från noll. Om en spik skiljer sig avsevärt från noll, är det bevis på autokorrelation. En spik som ligger nära noll är bevis mot autokorrelation.

I detta exempel är spikarna statistiskt signifikanta för lags upp till 24. Det innebär att Apple-aktiekurserna är högt korrelerade med varandra. Med andra ord, när priset på Apple-aktier stiger, tenderar det att fortsätta att stiga.När priset på Apple-lager faller tenderar det att fortsätta falla. Denna figur illustrerar detta.

Tidsserier av dagliga priser på Apple-aktien.

Även om de dagliga priserna på Apple-aktier är mycket korrelerade, kan det dagliga avkastningen inte vara. Du beräknar dagliga avkastningar från de dagliga priserna enligt följande:

var

r t = Den kontinuerligt sammanslagna returen vid tiden t

P t = Priset vid tid t

Pt -1 = Priset vid tiden t - 1 (en period före t)

Ln = Den naturliga logaritmen

Den naturliga logaritmen är logaritmen med basen e, vilket är ungefär lika med 2. 71828 ….

Denna figur visar en autokorrelationsplot för den dagliga avkastningen till Apples lager från 1 januari 2013 till 31 december 2013.

Autokorrelationsdiagram över dagliga avkastningar till Apple-aktien.

Autokorrelationsdiagrammet för dagliga avkastningar till Apple-lager visar att de flesta spikarna inte är statistiskt signifikanta. Detta indikerar att avkastningen inte är högt korrelerad, som visas här.

Tidsserier av dagliga avkastningar till Apple-lager från 1 januari 2013 till 31 december 2013.

Diagrammet visar att förutom en stor nedgång återgår till Apple-lager mellan 1 januari, 2013 och 31 december 2013 visar inte något särskilt mönster - de tenderar att fluktuera slumpmässigt runt noll. Det innebär att avkastningen är i stort sett oberoende av varandra.

Du kan använda en autokorrelationsplot för att avgöra om elementen i en tidsserie är slumpmässig (det vill säga inte relaterade till varandra). Detta är viktigt, eftersom många statistiska tester som omfattar tidsserier är baserade på detta antagande.

Som du kan se finns det många olika sätt att visualisera dina data. En bild är värd tusen ord, som ordstaven säger. Och det gäller helt klart i dataanalys. Statistiska mjukvarupaket är vanligtvis utrustade med lättanvända grafiska verktyg. Genom att dra nytta av dem kan du snabbt få insikt i dina data så att ingen mängd krossning kan ge dig.

Autokorrelationsplottor: Grafisk teknik för statistiska data - dummies

Redaktörens val

Förstå alternativen för Drive Mode på din Canon EOS Rebel T6 / 1300D - dummies

Förstå alternativen för Drive Mode på din Canon EOS Rebel T6 / 1300D - dummies

Totalt erbjuder T6 fem Drive-inställningar. Men du kan bara komma åt alla fem om du ställer in lägesomkopplaren till ett av de avancerade exponeringslägena (P, Tv, Av eller M). I de andra lägena är dina val mer begränsade. Informationen beskriver här varje körläge och detalj som du ...

Genius of Digital Photography - dummies

Genius of Digital Photography - dummies

Genialet av digital fotografi är det faktum att du kan ta en bild med din digitalkamera och se den nästan omedelbart på kamerans LCD-skärm. Detta är helt uppriktigt också förbannelsen för digital fotografering. Det faktum att fotografer kan få omedelbar tillfredsställelse och fånga hundratals bilder på ett återanvändbart minne ...

På Dupies

På Dupies

När du använder scenlägen På din Canon EOS Rebel T3 eller T3i väljer kameran inställningar som gör ditt motiv med den traditionella "look" för scenen. Creative Auto-läget gör att du kan ta lite mer kontroll. Som namnet antyder är detta läge fortfarande mestadels automatiskt, men om du kontrollerar ...

Redaktörens val

Synkronisera Offline Spotify-spellistor direkt från din mobila enhet - dummies

Synkronisera Offline Spotify-spellistor direkt från din mobila enhet - dummies

Du kan snabbt markera några Spotify spellistor och göra dem tillgängliga offline direkt från din telefon - din dator behöver inte vara på eftersom du hämtar spår direkt från Spotifys egen server. Anslut till ett Wi-Fi-nätverk för att göra denna procedur när det är möjligt, i stället för 3G, eftersom Wi-Fi är sannolikt mycket snabbare ...

De många versionerna av Spotify - dummies

De många versionerna av Spotify - dummies

Spotify erbjuder en rad olika registreringsmetoder och abonnemangsnivåer. Spotify erbjuder en gratis version som låter dig spela med Spotify och använda den för att upptäcka ny musik - med några gränser. Efter att ha byggt några spellistor, delat spår och engagerar med vänner uppmuntras du att uppgradera för att bli av med annonserna, ...

Trådlös strömning utan Spotify Premium-dummies

Trådlös strömning utan Spotify Premium-dummies

Spotify-communityen upphör aldrig att förvåna - kommer alltid fram med innovativa sätt att Trådlöst strömma Spotify-musik genom högtalare. Vissa metoder kräver geekiga lösningar, och andra kräver att du köper en extra mjukvara som kommer att gå extra mil och leverera innehåll via fjärrhögtalare. Men vad sägs om att använda en trådlös installation ...

Redaktörens val

Tips för att börja Java-programmerare: När man inte använder en variabel dummies

Tips för att börja Java-programmerare: När man inte använder en variabel dummies

Ibland i Java, återanvändning av variabler gör ett program smidigt och lätt att läsa. Men som med de flesta saker finns det flip sida. Problemet vid handen tvingar dig att skapa nya variabler. Antag att du skriver kod för att vända bokstäverna i ett ord med fyra bokstäver. Du lagrar varje bokstav i sin egen separata del.

Några saker om Java GUIs - dummies

Några saker om Java GUIs - dummies

Innan du hoppar in i Java GUI, det finns några saker du borde känna till. Java levereras med tre uppsättningar klasser för att skapa GUI-applikationer: The Abstract Window Toolkit (AWT): Den ursprungliga uppsättningen klasser, som går tillbaka till JDK 1. 0. Klasser i denna uppsättning hör till paket vars namn börjar med java. AWT. Komponenter i detta ...

Tips för att välja rätt datum och tid för din Java-applikation - dummies

Tips för att välja rätt datum och tid för din Java-applikation - dummies

Den första ordern när du utvecklar en Java-applikation som måste fungera med datum eller tider (eller båda) plockar klassen Date-Time för att representera datum- och tidsvärden. Java tidspaket definierar tio olika klasser som används för att representera olika typer av tider och datum. Tio datum-tidsklasser i java. tidsklass vad det ...