Hem Personliga finanser Autokorrelationsplottor: Grafisk teknik för statistiska data - dummies

Autokorrelationsplottor: Grafisk teknik för statistiska data - dummies

Anonim

En autokorrelationsplot visar egenskaperna hos en typ av data känd som en tidsserie. En tidsserie avser observationer av en enda variabel över en viss tidshorisont. Till exempel är det dagliga priset på Microsoft-lager under år 2013 en tidsserie.

Tvärsnittsdata avser observationer på många variabler vid en enda punkt i tiden. Till exempel skulle stängningspriserna för de 30 bestånd som ingår i Dow Jones Industrial Average den 31 januari 2014 betraktas som tvärsnittsdata.

En autokorrelationsplot är utformad för att visa huruvida elementen i en tidsserie är positivt korrelerade, negativt korrelerade eller oberoende av varandra. (Prefixet auto betyder "själv" - autokorrelation hänvisar specifikt till korrelation mellan elementen i en tidsserie.)

En autokorrelationsdiagram visar värdet av autokorrelationsfunktionen (acf) på den vertikala axeln. Det kan sträcka sig från -1 till 1.

Den horisontella axeln i en autokorrelationsplot visar storleken på lag mellan elementen i tidsserierna. Till exempel är autokorrelationen med lag 2 korrelationen mellan tidsserieelementen och motsvarande element som observerades två tidsperioder tidigare.

Denna figur visar en autokorrelationsplot för de dagliga priserna på Apple-lager från 1 januari 2013 till 31 december 2013.

Autokorrelationsritning av dagliga priser på Apple-aktien.

På grafen finns en vertikal linje (en "spik") som motsvarar varje fördröjning. Höjden på varje spik visar värdet av autokorrelationsfunktionen för lagret.

Autokorrelationen med lag noll motsvarar alltid 1, eftersom detta representerar autokorrelationen mellan varje term och sig själv. Pris och pris med lag noll är samma variabel.

Varje spik som stiger över eller faller under de streckade linjerna anses vara statistiskt signifikant. (kapitel 16 talar om detta i detalj.) Detta betyder att spiken har ett värde som skiljer sig väsentligt från noll. Om en spik skiljer sig avsevärt från noll, är det bevis på autokorrelation. En spik som ligger nära noll är bevis mot autokorrelation.

I detta exempel är spikarna statistiskt signifikanta för lags upp till 24. Det innebär att Apple-aktiekurserna är högt korrelerade med varandra. Med andra ord, när priset på Apple-aktier stiger, tenderar det att fortsätta att stiga.När priset på Apple-lager faller tenderar det att fortsätta falla. Denna figur illustrerar detta.

Tidsserier av dagliga priser på Apple-aktien.

Även om de dagliga priserna på Apple-aktier är mycket korrelerade, kan det dagliga avkastningen inte vara. Du beräknar dagliga avkastningar från de dagliga priserna enligt följande:

var

r t = Den kontinuerligt sammanslagna returen vid tiden t

P t = Priset vid tid t

Pt -1 = Priset vid tiden t - 1 (en period före t)

Ln = Den naturliga logaritmen

Den naturliga logaritmen är logaritmen med basen e, vilket är ungefär lika med 2. 71828 ….

Denna figur visar en autokorrelationsplot för den dagliga avkastningen till Apples lager från 1 januari 2013 till 31 december 2013.

Autokorrelationsdiagram över dagliga avkastningar till Apple-aktien.

Autokorrelationsdiagrammet för dagliga avkastningar till Apple-lager visar att de flesta spikarna inte är statistiskt signifikanta. Detta indikerar att avkastningen inte är högt korrelerad, som visas här.

Tidsserier av dagliga avkastningar till Apple-lager från 1 januari 2013 till 31 december 2013.

Diagrammet visar att förutom en stor nedgång återgår till Apple-lager mellan 1 januari, 2013 och 31 december 2013 visar inte något särskilt mönster - de tenderar att fluktuera slumpmässigt runt noll. Det innebär att avkastningen är i stort sett oberoende av varandra.

Du kan använda en autokorrelationsplot för att avgöra om elementen i en tidsserie är slumpmässig (det vill säga inte relaterade till varandra). Detta är viktigt, eftersom många statistiska tester som omfattar tidsserier är baserade på detta antagande.

Som du kan se finns det många olika sätt att visualisera dina data. En bild är värd tusen ord, som ordstaven säger. Och det gäller helt klart i dataanalys. Statistiska mjukvarupaket är vanligtvis utrustade med lättanvända grafiska verktyg. Genom att dra nytta av dem kan du snabbt få insikt i dina data så att ingen mängd krossning kan ge dig.

Autokorrelationsplottor: Grafisk teknik för statistiska data - dummies

Redaktörens val

Skapa multimediamixfiler med InDesign CS5 - dummies

Skapa multimediamixfiler med InDesign CS5 - dummies

Du kan exportera InDesign Creative Suite 5-dokument till Flash SWF så att de kan ses med hjälp av Flash Player eller redigeras med hjälp av Flash Professional. Sidövergångar kan användas och du kan också använda en interaktiv sidflip som inte är tillgänglig inom Acrobat. Gör så här för att exportera ditt InDesign-dokument till Flash:

Skapa text på ett sökväg i en InDesign CS5-publikation - dummies

Skapa text på ett sökväg i en InDesign CS5-publikation - dummies

Genom att placera text på en väg I en InDesign Creative Suite 5-publikation kan du kurva den längs en linje eller form. Text på en sökväg är särskilt användbar när du vill skapa intressanta titlingseffekter på en sida. Använd pennverktyget för att skapa en sökväg på sidan. Skapa minst en ...

Skapa textramar i InDesign CS5 - dummies

Skapa textramar i InDesign CS5 - dummies

Textramar innehåller vilken text du lägger till i en InDesign Creative Suite 5-publikation . Du kan skapa en ny textram i en InDesign CS5-publikation på många olika sätt: med verktyget Typ, Ramverktyg eller genom att skriva en form. Textramar skapas ibland automatiskt när du importerar text till en publikation. Skapa ...

Redaktörens val

Word 2010 Tangentbordsgenvägar - dummies

Word 2010 Tangentbordsgenvägar - dummies

Word 2010 erbjuder ett antal användbara kortkommandon för att snabbt utföra uppgifter. Här är några genvägar för vanlig Word-formatering, redigering och fil- och dokumentuppgifter. Word 2010 Formateringsgenvägar Kommando Genväg Band Plats Fet Ctrl + B Hemflik, Fontgrupp Kursiv Ctrl + I Hemflik, Teckengrupp Understruken Ctrl + U Hemflik, Teckengrupp Center Ctrl + E ...

Word 2007 För Dummies Cheat Sheet - Dummies

Word 2007 För Dummies Cheat Sheet - Dummies

Word 2007 ser annorlunda ut, men erbjuder fortfarande de praktiska Word-staplarna som Tangentbordsgenvägar som hjälper dig att skapa, formatera, infoga saker och flytta igenom dina Word-dokument. Och Word 2007 erbjuder också ett par nya funktioner för att hjälpa dig att hantera din ordbehandling med lätthet.

Word 2010 Ribbon Commands - dummies

Word 2010 Ribbon Commands - dummies

ÄR du vilse i bandet? Om du nyligen har uppgraderat från Word 2003 kan det vara utmanande att använda Word 2010-bandet för att utföra vanliga Word-operationer. För att göra övergången lättare, är här kommandona för Word 2010 för vanliga kommandon för Word 2003. Word 2003 Command Equivalent Word 2010 Kommandofil → Ny fil ...

Redaktörens val

Hur man använder SketchUps Push / Pull Tool - dummies

Hur man använder SketchUps Push / Pull Tool - dummies

Push / Pull-verktyget är en enkel varelse; Använd den för att extrudera platta ytor i 3D-former. Det fungerar (som allt annat i SketchUp) genom att klicka. Du klickar på ett ansikte en gång för att börja skjuta / dra den, flytta markören tills du gillar vad du ser och klicka sedan igen för att sluta trycka / dra. Det är allt. Push / Pull fungerar bara ...

Hur man använder SketchUps skuggningsfunktion - dummies

Hur man använder SketchUps skuggningsfunktion - dummies

Du ska använda en av SketchUps bästa funktioner: Skuggor. När du aktiverar Shadows aktiverar du SketchUps inbyggda sol. Skuggorna du ser i ditt modelleringsfönster är exakta för vilken tid och plats du ställer in. I det här exemplet är det dock inte oroande om noggrannhet. Gå igenom dessa steg för att låta ...

Hur man använder SketchUps stämpelverktyg - dummies

Hur man använder SketchUps stämpelverktyg - dummies

Så småningom kan du behöva plunka ner en byggnad (eller någon annan struktur) på terrängen som du har skapat kärleksfullt i SketchUp. Stämpelverktyget ger ett enkelt sätt att - du gissade det - stämpla ett byggfotavtryck i en terrängyta, skapa en platt "pad" för att sitta på. Detta verktyg ger också ...